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实训三数据.csv 6.93KB - 时间序列分析-实训练习3.docx 18.84KB
资源介绍:
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实训练习 3-VAR 模型(Eviews 操作)
一、 在 Eviews 软件中打开分析数据“实训 3 数据.xlsx”，数据：【x1:股
票 1 的股价数据，x2：股票 2 的股价数据】，根据 VAR 模型的
原理进行建模分析。【以下分析均
以 0.1 作为显著性水平
】
1、检验时间序列的平稳性，保证建模数据均为平稳时间序列数据或
为协整数据：
通过 Eviews 软件，首先画出变量 x1,x2 的时序图，大致观测数据是否
为平稳时间序列数据，并进一步对变量 x1,x2 进行单位根检验判断数
据是否平稳，若 x1,x2 为非平稳时间序列，则分析两变量是否存在协
整关系，通过以上检验后进行下一步分析。【如若进行协整检验，请
通过 E-G 两步法进行检验】
实训结果：
（此处附输出结果）
实训结果分析：
（针对输出结果，在此处进行分析）
2、对变量进行格兰杰因果检验，分析变量间的因果关系：
当时间序列数据通过第一步检验后，可以进一步的分析变量间的
因果关系。
实训结果：
（此处附输出结果）
实训结果分析：
（针对输出结果，在此处进行分析）
3、构建 VAR 模型：
分析变量均为平稳时间序列或存在协整关系的情况下，可以尝试
构建 VAR(p,p)模型，其中滞后阶数 p 可以通过比较模型的 BIC 值或考
虑系数的显著性来进行确定，请写出最后的模型方程。
实训结果：
ciyuyw
m0_59508634
qq_61523551
Kristina_code
sc_o_r_pio
THF47
qq_51355375