股票量化回测分析.zip 1.8MB
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股票量化回测分析/XGBoost策略 - SZSE.002902.xlsx 34.96KB - 股票量化回测分析/策略1：金叉死叉策略.ipynb 734.91KB
- 股票量化回测分析/基于贝叶斯优化的xgboots模型策略.html 2.28MB
资源介绍:
在金融市场中，股票价格的波动受到多种因素的影响，为了分析和预测股票价格的走势，投资者可以借助各种技术指标和分析方法。本文旨在通过建立机器学习模型策略对股票价格进行回测的分析，以帮助投资者评估和优化投资策略，从而减少投资风险。
选取了铭普光磁（SZSE.002902）股票，采用了贝叶斯优化调整xgboost模型的超参数，得到了最优的模型参数组合：colsample_bytree：0.8308；learning_rate：0.3443；gamma：0.2381；max_depth：4.0。最后测试集得到的精确度：0.53，效果相对一般，但也不错。
根据对测试集的预测结果进行策略买卖回测，增加了买卖交易的手续费---万一免五。一共进行了63次的买入和卖出，最后由初始资金100000元赚取到为179519.77元，共赚取了79519.77元。为了更好评估该模型回测的效果，计出夏普比率为15.6349，最大回撤为30.24%
这一研究对于股票策略的优化和改进具有一定的参考价值。回测结果仅仅是对过去一段时间的模拟，不能保证未来的表现。因此，在实际应用中，需要谨慎对待回测结果，并不断优化和调整策略。
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<title>基于贝叶斯优化的xgboots模型策略</title><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/require.js/2.1.10/require.min.js"></script>
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| Copyright (c) Jupyter Development Team.
| Distributed under the terms of the Modified BSD License.
|----------------------------------------------------------------------------*/
/*
* Mozilla scrollbar styling
*/
/* use standard opaque scrollbars for most nodes */
[data-jp-theme-scrollbars='true'] {
scrollbar-color: rgb(var(--jp-scrollbar-thumb-color))
var(--jp-scrollbar-background-color);
}
/* for code nodes, use a transparent style of scrollbar. These selectors
* will match lower in the tree, and so will override the above */
[data-jp-theme-scrollbars='true'] .CodeMirror-hscrollbar,
[data-jp-theme-scrollbars='true'] .CodeMirror-vscrollbar {
scrollbar-color: rgba(var(--jp-scrollbar-thumb-color), 0.5) transparent;
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/* tiny scrollbar */
.jp-scrollbar-tiny {
scrollbar-color: rgba(var(--jp-scrollbar-thumb-color), 0.5) transparent;
scrollbar-width: thin;
}
/*
* Webkit scrollbar styling
*/
/* use standard opaque scrollbars for most nodes */
[data-jp-theme-scrollbars='true'] ::-webkit-scrollbar,
[data-jp-theme-scrollbars='true'] ::-webkit-scrollbar-corner {
background: var(--jp-scrollbar-background-color);
}
[data-jp-theme-scrollbars='true'] ::-webkit-scrollbar-thumb {
background: rgb(var(--jp-scrollbar-thumb-color));
border: var(--jp-scrollbar-thumb-margin) solid transparent;
background-clip: content-box;
border-radius: var(--jp-scrollbar-thumb-radius);
}
[data-jp-theme-scrollbars='true'] ::-webkit-scrollbar-track:horizontal {
border-left: var(--jp-scrollbar-endpad) solid
var(--jp-scrollbar-background-color);
border-right: var(--jp-scrollbar-endpad) solid
var(--jp-scrollbar-background-color);
}
[data-jp-theme-scrollbars='true'] ::-webkit-scrollbar-track:vertical {
border-top: var(--jp-scrollbar-endpad) solid
var(--jp-scrollbar-background-color);
border-bottom: var(--jp-scrollbar-endpad) solid
var(--jp-scrollbar-background-color);
}
/* for code nodes, use a transparent style of scrollbar */
[data-jp-theme-scrollbars='true'] .CodeMirror-hscrollbar::-webkit-scrollbar,
[data-jp-theme-scrollbars='true'] .CodeMirror-vscrollbar::-webkit-scrollbar,
[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-hscrollbar::-webkit-scrollbar-corner,
[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-vscrollbar::-webkit-scrollbar-corner {
background-color: transparent;
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[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-hscrollbar::-webkit-scrollbar-thumb,
[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-vscrollbar::-webkit-scrollbar-thumb {
background: rgba(var(--jp-scrollbar-thumb-color), 0.5);
border: var(--jp-scrollbar-thumb-margin) solid transparent;
background-clip: content-box;
border-radius: var(--jp-scrollbar-thumb-radius);
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[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-hscrollbar::-webkit-scrollbar-track:horizontal {
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}
[data-jp-theme-scrollbars='true']
.CodeMirror-vscrollbar::-webkit-scrollbar-track:vertical {
border-top: var(--jp-scrollbar-endpad) solid transparent;
border-bottom: var( 相关资源